Amibroker Lutning Of Glidande Medelvärde

Flytta genomsnittet med färger Re: Flytta medelvärdet med färgerna Den färgade MACD. Du kan prova detta -------- SECTIONBEGIN (quotMACDquot) r1 Param (quotFast avgquot, 12, 2, 200, 1) r2 Param (quotSlow avgquot, 26, 2, 200, 1) r3 Param (quotSignal avgquot, 9, 2, 200, 1) MACDstyle ParamStyle (quotMACD stylequot) Signalstyle ParamStyle (quotSignal stylequot) Histstyle ParamStyle (quotHistogram stylequot, styleHistogram styleThick styleNoLabel, maskHistogram) MACDcolor ParamColor (quotMacd One Colorquot, colorRed) Signalfärg ParamColor (quotSignal Colorquot, colorBlue) Histcolor ParamColor (quotHistogram One Colorquot, colorRed) TitleText StrFormat (quotMACD citationstecken (g, g) quot, r1, r2) PlotGrid (0) AVSNITT END () AVSNITT END () SECTIONBEGIN (quotMACD Colorquot) dyncolorswitch ParamToggle (quotMacd Colorquot, quotOn, Offquot) Dynamisk färg IIf (MACD (r1, r2) gt Ref (MACD (r1, r2), - 1), ParamColor (quotMacd Up Colorquot, färggrön), ParamColor (quotMacd Down Colorquot, colorRed)) Plot (ml MACD (r1, r2) , TitleText, IIf (dyncolorswitch, MACDcolor. Dynamiccolor), MACDstyle) SIGNALSÄTT () SEKTIONSBEGIN (quotHistogram Colorquot) Histogramswitch ParamToggle (quotHistogram Colorquot, quotOn, Offquot) Histogramfärg IIf (ml-sl. Ref (ml-sl, -1), ParamColor (quotHist Up Colorquot, colorGreen), ParamColor (quotHist Down Colorquot, colorRed)) Plot (ml-sl, quotMACD Histogramquot, IIf (Histogramwitch, Histcolor. Histogramfärg), styleNoTitle Histstyle) AVSNITT END () AVSNITT END () SECTIONBEGIN (quotBuy Sälj Arrowsquot) formerSignalswitch ParamToggle (quotCross Signal Arrowsquot, quotOn, Offquot) UPcolor ParamColor (kvot Colorquot, colorGreen) DOWNcolor ParamColor (quotDown Colorquot, colorRed) BuyCross (MACD) , Signal ()) SellCross (Signal (), MACD ()) form Köp formUpArrow Sälj formDownArrow PlotShapes (IIf (formerSignalswitch, -1e10, form), IIf (Köp, UPfärg, DOWNcolor)) AVSNITT END () SECTIONBEGIN (quotFill Colorquot) m MACD (r1, r2) s Signal (r1, r2, r3) Cloudswitch ParamToggle (quotFill Colorquot, quotOn, Offquot) dynamisk färg IIf (m gt s, ParamColor (quotDown Colorquot, colorSeaGreen), ParamColor (quotQp Colorquot, colorOrange)) PlotOHLC IIf (Cloudswitch, -1e10, m), kvot, dynamisk färg, stilNoLabel styleCloud) AVSNITT END () (IIf, Cloudswitch, -1e10, m) SECTIONEND () Finns det någon indikator för att mäta Moving Average slope och displayen strängt h av trenden. Re: Finns det någon indikator för att mäta Flyttande medelhöjd och visningsstyrka för tr En MA är inte en linje är det en kurva, så om du vill hitta snedställningen måste du konvertera den till en linje. Ett enkelt sätt att definiera en rad är att använda 2 poäng. så i ditt fall, om en poäng är idag måste du bestämma hur långt tillbaka kommer den andra punkten. Nu beroende på detta val kommer höjden av samma rörliga medelvärde att variera mycket. I stället för att hitta lutningen, använd RoC av den MA, det fångar förskjutningen mellan 2 poäng. När du installerar Jurik Tools för eSignal får du utan extra kostnad några eller alla de olika studierna nedan. Alla tröskelvärden och indikatorhastighetsvärden är parameterstyrda, som beskrivs i dokumentationsdelen av varje EFS-fil. Våra eSignal-indikatorer är inte låsta. Se hur bra programmering ser ut. (Funktionsmodulerna är låsta.) Grundindikatorer (med statisk färg) Den här indikatorn använder eSignals inbyggda funktionssamtal till JMA, VEL, DMX och RSX. Dessa indikatorer ändrar INTE färgen enligt marknadsförhållandena. Grundläggande JMA --- plottar JMA över prisstänger Basic VEL --- plots VEL och zero line Basic RSX --- plots RSX och justerbara trösklar Basic DMX --- plots DMX, DM - och DM Basic DWMA --- plots dubbelviktad MA MACD VELVEL --- plots 2 VEL-signaler eller deras skillnad (användaralternativ) MACD RSXRSX --- plots 2 RSX-signaler eller deras skillnad (användaralternativ) MACD JMAJMA --- visar skillnaden mellan 2 JMA-signaler MACD JMADWMA --- plottar skillnaden mellan JMA och dubbelviktade MA-signaler MACD RSXRSX efterföljande SMA --- plottar RSX MACD och SMA i MACD för crossover-analys VEL eftersläpning JMA --- plots VEL och JMA (VEL) för crossover-analys RSX släp JMA --- tomter RSX och JMA (RSX) för crossover-analys RSX efterföljande SMA --- plottar RSX och SMA (RSX) för crossover analys crossover JMAJMA --- plots 2 JMA för crossover analys crossover JMADWMA --- plots JMA och dubbelviktade MA för crossover analys Custom Price Line --- plottar alla giltiga EFS-uttryck med Open, High, Low, Close JMA på C CI --- JMA-glatt CCI-indikator VEL på VEL --- ger höjden på VEL VEL på RSX --- ger höjden på RSX RSX på JMA --- ger RSX på JMA-jämnt pris. Resultatet trycker på RSX mot ytterligheterna RSX på RSX --- ger en RSX på en annan RSX (bra för marknader i ett stramt handelsområde) JMA stokastisk med valfri Fisher transform JMA Keltner Band Basic Indikatorer (med dynamisk färg) Denna uppsättning indikator använder eSignals inbyggda funktionssamtal till JMA, VEL, DMX och RSX. Dessa indikatorer ändrar förgrunden och bakgrundsfärgen enligt marknadsförhållandena. Grundläggande JMA --- plottar JMA över prisstänger Basic VEL --- plots VEL och zero line Basic RSX --- plots RSX och justerbara trösklar Basic DMX --- plots DMX, DM - och DM MACD VELVEL --- plots 2 VEL signaler eller deras skillnad (användaralternativ) MACD RSXRSX --- plots 2 RSX-signaler eller deras skillnad (användaralternativ) MACD JMAJMA --- visar skillnaden mellan 2 JMA-signaler MACD JMADWMA --- visar skillnaden mellan JMA och dubbelviktade MA signaler MACD RSXRSX efterföljande SMA --- plottar RSX MACD och SMA i MACD för crossover-analys VEL släp JMA --- plots VEL och JMA (VEL) för crossover-analys RSX släp JMA --- plots RSX och JMA (RSX) för crossover analys RSX efterföljande SMA --- plot RSX och SMA (RSX) för crossover analys crossover JMAJMA --- plots 2 JMA för crossover analys crossover JMADWMA --- plots JMA och dubbelviktade MA för crossover analys Custom Price Line --- plottar alla Giltigt EFS-uttryck med Open, High, Low, Close JMA på CCI --- JMA-glättad CCI-indikator VEL på VEL --- ger höjden på VEL VEL på RSX --- ger höjden på RSX RSX på JMA --- ger RSX på JMA-jämnt pris. Resultatet trycker på RSX mot extremiteterna RSX på JMA-histogrammet --- samma som ovan, men visas som ett färgförändringshistogram RSX på RSX --- ger en RSX på en annan RSX (bra för marknader i ett stramt handelsområde) JMA stokastisk med valfri Fisher förvandla JMA Keltner Band DMX slopeHow att bygga lönsamma genomsnittliga återvändande handelssystem Som en näringsidkare har de flesta av mina strategier fokuserat på filosofin om trendföljd. Men med tiden har jag insett att genomsnittliga återförsäljningssystem kan också vara lönsamma om de tillämpas korrekt. Ibland kan de behöva vara lite längre och involvera ett visst utrymme för att fungera bra. Faktum är att finansmarknaderna går i cykler. Ibland kommer de att trenden, och trenden efter strategierna kommer att fungera bäst, och vid andra tillfällen kommer de att sträcka sig och återgå till medelvärdet. Områdsbaserade marknader är faktiskt vanligare än trending marknader vilket innebär att omvända strategier oftast har högre vinnande procentandelar än trenden följer. Hur man bygger lönsamma, genomsnittliga återförsäljningssystem Det första steget i att bygga en framgångsrik medelåtervändningsstrategi är att först komma överens om vad som betyder en omvänd reversering. Trots att trendföljare letar efter trendiga marknader som fortsätter under långa perioder, letar sig återvändandehandlare efter marknader som är ovanligt låga eller höga, vilket så småningom kommer tillbaka till sin normala nivå. Sålunda innebär det en omvänd marknad att leta efter marknader som har avvikit väsentligt från genomsnittet, vilket sannolikt kommer att återgå till genomsnittet vid någon tidpunkt i framtiden. Många typer av genomsnittliga reverseringsstrategier är därför beroende av tekniska indikatorer för att ange när en marknad är borta från det genomsnittliga. Flyttande medelvärden, Bollinger Bands, RSI, MACD och andra oscillatorer kan alla användas på detta sätt. Tanken om genomsnittlig reversering kan också tillämpas på grundval. Lagret rör sig i allmänhet i samband med intäkterna, så om ett företag8217s resultat kommer ut väsentligt över det senaste genomsnittet, är it8217 en bra insats om att intäkterna i nästa kvartal kommer att komma tillbaka ner i linje med det långsiktiga genomsnittet. It8217 är en liknande historia för ekonomiska begrepp som inflation och ekonomisk tillväxt som ofta kommer att återgå till det långsiktiga genomsnittet över tiden. Steg 1 Leta efter mönster i data Det första steget att bygga ett genomsnittligt reversionshandelssystem är att skanna prisdiagram som letar efter idéer eller mönster som du kan dra nytta av. Om du handlar en viss marknad märker du något intressant beteende Får marknaden våren tillbaka när RSI berör en överlämnad nivå på 8217208217 Kommer marknaden vanligtvis tillbaka när it8217s flyttade 2 standardavvikelser i motsatt riktning Steg två Destillera i kod Nästa steg är att få din idé ner på papper i form av matematisk kod. Genom att göra det kommer du att kunna använda ett handelsprogram som Amibroker för att testa den ideen på verkliga prisuppgifter. Du kan göra detta för hand, men det skulle vara en mycket lång och ineffektiv användning av tiden. Steg tre Back-test koden noggrant För att testa koden korrekt måste you8217ll lära dig lite om korrekt systemdesign. I huvudsak vill du testa strategin så noggrant som möjligt på olika tidsramar och på olika marknader. Var noga med att hålla en stor bit av data som är reserverad för ur provprovning. Därefter gör du testningen på in-sample-data och bekräftar ditt system en gång med data utanför provet. Om det misslyckas med att använda externa data är systemet inte tillräckligt robust och you8217ll måste börja om igen. Walk-forward analys är något du bör ta tag i för att säkerställa att systemet kommer att hålla upp under olika marknadsförhållanden. Steg fyra Pappershandel systemet Om du går igenom stegen med korrekt systemdesign och du slutar med en genomsnittsbackstrategi som du tror är robust är it8217 viktigt att du inte rusar in på marknaden och börjar handla med det genast. Ta dig tid att validera på färsk live data först så att du kan vara säker på att strategin kommer att fungera. Eftersom i slutet av dagen är de enda sanna data som inte är tillgängliga för exemplet framtida data. När du har handlat systemet på papper ett tag och det fortfarande fungerar, kan du börja använda det med riktiga pengar. Steg fem Granska systemet Om du har en lönsam och robust medelåtervändningsstrategi, ska den på liknande sätt utföra dina tidigare backtest. Du kan använda denna information för att hålla koll på systemet och se till att det fungerar som det ska vara. Håll ett öga på systemets mätvärden, till exempel vinst-förlustförhållandet, förväntan eller utdelningsnivåerna. Om du upplever en drawdown som är betydligt större än någon som du upplevt i backtestläge, är det ett tecken på att systemet har brutit ner. Förresten kan du hitta mycket mer användbar information om handelssystem, inklusive de verktyg och böcker jag använder för att bygga dem på fliken Resurser. Överväganden för genomsnittliga återförsäljningssystem Ett av de stora problemen med genomsnittliga återvändandehandelssystem är riskkontroll. En genomsnittlig återförsäljare ser en marknad som har sjunkit från genomsnittet så billigt är problemet att om marknaden fortsätter att sjunka blir den ännu billigare. Det lämpliga svaret från en genomsnittlig återförsäljare är därför att fortsätta att köpa marknaden när den faller. Detta går emot de flesta principer för riskkontroll eftersom det inte är klokt att lägga till en förlorad position eller försöka fånga en fallande kniv. Svaret från genomsnittliga återvändandehandlare är att använda olika typer av utgångar till trendföljare. Tidsbaserade utgångar används ofta och vanliga återvändandehandlare har vanligtvis regler för att hindra dem från att lägga för många gånger till en redan förlorad handel. En annan viktig faktor är naturligtvis de data som8217 använde för att testa handelssystemet. Det är självklart att ett handelssystem bara är lika bra som de data som testas på så bra data kan du skapa ett bra system. Jag använder Norgate Premium Data som fungerar med ett antal olika plattformar. Du kan få en kostnadsfri prövning av tjänsten här. En annan viktig faktor för genomsnittliga återförsäljare är villkoret på marknaden. Som tidigare nämnts fungerar genomsnittliga reversionsstrategier bäst på intervallbundna marknader och överlag har marknaderna en tendens att vara intervallbunden runt 60-talet. Men betydande reversionssystem kan misslyckas spektakulärt under stora trender. Det är därför meningsfullt att ha en strategi för när marknaden inte sträcker sig. Du kanske till exempel vill använda en trendföljande strategi och ett genomsnittligt reverseringssystem, eller du kan ha ett filter som hindrar dig från att gå in i genomsnittliga återförsäljare när marknaden trender. Den här boken av Dr Howard Bandy är bra för genomsnittliga återvändandehandlare. Jag kommer att säga att några av idéerna är ganska komplexa och övergripande är boken inriktad på Amibroker-användare. Ändå är it8217 ett bra komplement till biblioteket för seriösa handlare. Idéer för genomsnittliga återförsäljningssystem När marknadspriset är större än det övre Bollingerbandet, sälja marknaden När marknadspriset är lägre än det lägre Bollingerbandet köper du marknaden När RSI är mindre än 20 köper du marknaden När RSI är mer än 80, sälja marknaden När varukanalsindexet (CCI) är över 120, sälja marknaden När råvarukanalindex (CCI) är mindre än -120, köp marknaden När marknaden är 10 högre än 50 EMA, sälja marknaden marknaden När marknaden är 10 lägre än 50 EMA, köp marknaden När VIX är 20 högre än it8217s tvåårsmedel, köp marknaden När 5 års EPS-aktien sjunker 20 under genomsnittet köper du ett lager Ett exempel från Kursen Betydande reverseringsstrategier tenderar att fungera bättre på kortare tidsramar och är därför idealiska för swinghandlare. I min bok och kurs täcker jag mer än 30 handelssystem. både genomsnittlig reversion och trend efterföljande. Den här är utformad med en mycket enkel formel som mäter lutningen mellan två senaste punkter på ett 24-tal exponentiellt glidande medelvärde (EMA). Amibrokerformeln för indikatorn är följande: GRA (gradient) - formeln mäter därför EMA-kurvens brantahet. En köpposition anges när GRA sjunker under 0,98 eftersom detta indikerar ett betydligt överlåtet tillstånd. När GRA går tillbaka över 1.02 är positionen stängd. Jag testade systemet på dagliga data om SampP 500-lager mellan 2000 och 2010 och fick en samlad årlig avkastning på 16,73. med en maximal uppdelning av -47 och 59 vinnare förhållandet. Här är egenkapitalkurvan: Se fler inlägg som den här Hur man bygger ett Nifty positionellt handelssystem på under 3 minuter med Amibroker Amibroker AFL Collection Lär Amibroker med TradingMarkets: Granska 20 Basic Amibroker Köp Argumenter Skriva AFL för Amibroker Testing RSI 2 Trading Strategy 8 Amibroker Rotational Trading Idéer Intradag Trading Systems med slutet av dagen Data: Pivot Points Study Det är därför Forex Trading är inte lätt (enkla handelssystem debunked) Hur man granskar 038 Förbättra ett handelssystem Enkelt handelssystem gör 170 ett år Var att bli historisk aktiemarknadsdata för Amibroker JB Marwood